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南方大盘红利50ETF联接A_经理(崔蕾)基金008163基金档案及业绩分析

发布时间:2021-03-17 09:08:57【基金行情】人次阅读

摘要标的指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%基金全称:南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 简称:南方大盘红利50ETF联接A

标的指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金全称:南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  简称:南方大盘红利50ETF联接A

基金代码:008163

南方大盘红利50ETF联接A基金类型:联接基金

基金008163发行日期:2020年01月02日

成立日期/规模:2020年01月21日 / 10.565亿份  资产规模:5.87亿元

份额规模:6.1969亿份

基金管理人:南方基金

基金托管人:农业银行 基金经理人:崔蕾

基金008163成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:0.50%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%  最高赎回费率:1.50%

基金南方大盘红利50ETF联接A的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金南方大盘红利50ETF联接A为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

南方大盘红利50ETF联接A基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。南方大盘红利50ETF联接A基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,南方大盘红利50ETF联接A基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,南方大盘红利50ETF联接A基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,南方大盘红利50ETF联接A基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 2、目标ETF投资策略 南方大盘红利50ETF联接A基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,南方大盘红利50ETF联接A基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 3、成份股、备选成份股投资策略 南方大盘红利50ETF联接A基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,南方大盘红利50ETF联接A基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。南方大盘红利50ETF联接A基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 南方大盘红利50ETF联接A基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。南方大盘红利50ETF联接A基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 南方大盘红利50ETF联接A基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 5、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,南方大盘红利50ETF联接A基金将采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。南方大盘红利50ETF联接A基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,南方大盘红利50ETF联接A基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。南方大盘红利50ETF联接A基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,南方大盘红利50ETF联接A基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

关键词:南方大盘红利50ETF联接A   基金008163   崔蕾   联接基金基金   南方基金

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